Gestion alternativeinstitutionnelle
Une plateforme multi-stratégies qui alloue à des stratégies actions quantitatives et actifs numériques, avec une gestion du risque indépendante.
Analyse indépendante
Nos décisions d’investissement reposent sur nos propres travaux de recherche, sur les marchés traditionnels comme numériques.
Gestion du risque institutionnelle
La construction de portefeuille commence par la préservation du capital. Les positions sont dimensionnées selon un budget de risque fixé à l’avance.
Allocation diversifiée
Le capital est alloué à des stratégies spécialisées aux moteurs de performance distincts. Les actions quantitatives et les actifs numériques neutres au marché sont les deux premières.
Notre société
KIOS Capital est un gérant institutionnel multi-stratégies en gestion alternative. Nous allouons à des stratégies spécialisées, parmi lesquelles les actions quantitatives et les actifs numériques neutres au marché. Le risque est géré indépendamment des équipes qui négocient.
Nous considérons que la performance provient d’inefficiences de marché persistantes, identifiables par la recherche et exploitables dans un budget de risque défini.
Un processus reproductible transforme la recherche en portefeuilles. Le capital est alloué à des stratégies et des équipes spécialisées, puis repondéré à mesure que les conditions évoluent.
Notre processus d’investissement, en quatre principes
Recherche et sélection de gérants
L’analyse des marchés et des stratégies aboutit à une liste restreinte de spécialistes à capacité limitée. Chacun est évalué sur un historique réel et sur une due diligence opérationnelle et de risque avant tout engagement de capital.
Construction de portefeuille
Les idées deviennent des portefeuilles par le dimensionnement des positions et la diversification entre gérants. La corrélation entre stratégies est mesurée avant toute augmentation d’allocation.
Gestion du risque
Le risque est géré indépendamment des équipes de trading, pendant toute la durée de chaque allocation. Nous mesurons la contribution marginale de chaque position au risque du portefeuille et la suivons face à des limites strictes.
Allocation multi-actifs
Nous allouons aux actions et aux actifs numériques pour diversifier les sources de performance. Les pondérations sont revues à mesure que les positions et les conditions changent.
Actifs numériques neutres au marché
Stratégies systématiques et de valeur relative sur actifs numériques, recherchant des performances décorrélées tout en minimisant l’exposition directionnelle.
Stratégies actions quantitatives
Stratégies systématiques sur actions et dérivés exploitant des inefficiences de marché persistantes par arbitrage statistique, arbitrage de volatilité et valeur relative.
Le risque est piloté indépendamment du P&L
La gestion du risque précède les objectifs de performance. Chaque allocation est évaluée sur ce qu’elle ajoute au risque du portefeuille et sur la liquidité qu’elle exige, autant que sur sa performance attendue.
Surveillance 24/7
Les cryptoactifs se négocient en continu et les marchés mondiaux couvrent tous les fuseaux horaires. Les positions sont suivies sur la même base, week-ends compris.
Limites strictes
Un plafond de perte maximale de 10 %, des limites de VaR par gérant et des règles de concentration sont appliqués automatiquement et ne peuvent être levés par un gérant.
Conservation et contreparties
Conservation qualifiée et règlement hors plateforme sur les cryptoactifs, garanties de prime brokerage sur les actions, avec une exposition plafonnée par contrepartie.
Un livre de risque consolidé
Les positions de chaque gérant sont consolidées quotidiennement dans un livre de risque unique : VaR du portefeuille, expositions nette et brute, corrélation et tests de résistance sur l’ensemble des actifs.
Contrôle indépendant
L’administration, la valorisation et le reporting sont assurés par des tiers institutionnels établis, indépendamment de l’équipe de gestion. Les investisseurs peuvent confronter ce que nous publions aux registres de l’administrateur.
Découvrir l’espace investisseursLes investisseurs existants et les prospects qualifiés peuvent demander l’accès à notre espace investisseurs sécurisé.
- Administration de fonds indépendante
- Valorisation indépendante
- Prestataires institutionnels
- Reporting investisseurs
- Conformité réglementaire
Ouvert aux investisseurs qualifiés et professionnels.
Laissez-nous quelques informations et nous revenons vers vous.
À titre d’information uniquement. Ceci ne constitue ni une offre d’investissement ni une sollicitation. Votre capital est à risque.